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基金評價算法體系
凈值評價與持倉評價兩套算法 -
產品收益波動評價
包含目前市場的主要收益以及風險評價指標 -
投資經理風格鑒定
簡潔、實務、物理意義明確 -
因子歸因評價
揭示真實投資能力和風險暴露 -
定性分析體系
盡調服務將評價落實到投資實務
收益率
從行業、風格和殘差
三維度對產品收益
進行拆分
波動率
從行業、風格和殘差
三個維度對產品波動
進行拆分
配置風格
主題/成長/價值/均衡
判斷每期風格
判斷當期風格穩定性
確定優勢和劣勢風格
行業風格
參考申萬一級行業分類
根據歷史凈值回歸分析
確定主要行業風格
確定各風格優勢和劣勢
操作風格
選股/擇時
依賴TM模型計算結果
確定基金選股擇時類型
確定其優勢和劣勢
市道風格
上升/下跌/震蕩/盤整
判斷產品主要風格
和優勢劣勢風格
